PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWLUX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLUX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWLUX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWLUX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.40%4.90%2.54%7.65%-10.35%1.89%6.29%8.87%0.99%6.56%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VWLUX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VWLUX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.62% против 21.35% соответственно.

VWLUX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.08%
3 года*
3.82%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.62%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWLUX:
VWLUX с VWALXVWLUX с VWIUXVWLUX с fxAIXVWLUX с VTEIVWLUX с VTEBVWLUX с VNYUXVWLUX с VWIAX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VWLUX и VITAX

VWLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWLUX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLUX
Ранг доходности на риск VWLUX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLUX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLUX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLUX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWLUXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.64

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.77

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

5.48

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWLUX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLUX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLUX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWLUXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.59

+0.38

Корреляция

Корреляция между VWLUX и VITAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLUX и VITAX

Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.78%4.61%4.08%3.17%3.00%2.70%3.32%3.91%3.58%3.80%4.09%3.87%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VWLUX и VITAX

Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWLUXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-54.81%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-16.38%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-35.10%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-35.10%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-12.77%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-8.06%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

5.30%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLUX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWLUXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

8.04%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

16.41%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

27.65%

-22.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

25.29%

-20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

24.72%

-20.23%