Сравнение VWIGX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIGX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIGX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | -5.16% | 19.96% | 9.07% | 14.65% | -30.86% | -11.18% | 59.57% | 31.36% | -12.68% | 42.98% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIGX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VWIGX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.11% соответственно.
VWIGX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- 9.10%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIGX и IVV
VWIGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
VWIGX vs. IVV — Ранг доходности на риск
VWIGX
IVV
Сравнение VWIGX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIGX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.00 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.54 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 7.28 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIGX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.71 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VWIGX и IVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIGX и IVV
Дивидендная доходность VWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares | 7.11% | 6.74% | 9.68% | 1.82% | 6.90% | 2.36% | 2.28% | 1.20% | 5.34% | 0.84% | 1.26% | 1.39% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VWIGX и IVV
Максимальная просадка VWIGX за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIGX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIGX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -55.25% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.06% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -24.53% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -33.90% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.72% | -5.57% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -10.84% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.55% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIGX и IVV
Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIGX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.34% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 9.47% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 18.31% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 16.89% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 18.03% | +3.50% |