PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWID с INCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. VWID is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, VWID returned 11.20%/yr vs 11.21%/yr for INCE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWID charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности VWID и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.52%.

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.34%
1 год
26.99%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

INCE

1 день
0.43%
1 месяц
1.66%
С начала года
13.52%
6 месяцев
15.03%
1 год
27.43%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWID и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.52%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%5.84%

Correlation

The correlation between VWID and INCE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.64

The correlation between VWID and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWID и INCE

Секторы
VWID
INCE

Финансовые услуги

29.9%
10.5%

Промышленность

13.4%
9.8%

Энергетика

12.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
2.2%

Здравоохранение

5.9%
4.3%

Сырьевые материалы

5.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.6%

Недвижимость

5.4%

-

Коммунальные услуги

3.6%
6.4%

Технологии

3.3%
7.6%

Финансовые услуги

VWID
29.9%
INCE
10.5%

Промышленность

VWID
13.4%
INCE
9.8%

Энергетика

VWID
12.1%
INCE
8.1%

Потребительский защитный сектор

VWID
8.0%
INCE
9.3%

Потребительский циклический сектор

VWID
7.2%
INCE
2.2%

Здравоохранение

VWID
5.9%
INCE
4.3%

Сырьевые материалы

VWID
5.7%
INCE
4.5%

Коммуникационные услуги

VWID
5.6%
INCE
2.6%

Недвижимость

VWID
5.4%
INCE

-

Коммунальные услуги

VWID
3.6%
INCE
6.4%

Технологии

VWID
3.3%
INCE
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с PJFVINCE с AVUS

Доходность на риск

VWID vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.32

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.81

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.62

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

5.62

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

21.22

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VWID и INCE

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIDINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-33.95%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-4.90%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-14.01%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-18.40%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.34%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.25%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.30%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и INCE

Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 0.00%, в то время как у Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIDINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.77%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.97%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

8.30%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

13.27%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.69%

+0.71%

Сравнение комиссий VWID и INCE

VWID берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и INCE

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности INCE в 4.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.71%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWID and INCE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCE has higher volatility (1.77%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, VWID dropped -34.64% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.21% vs 11.20% for VWID. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.21% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for VWID.

INCE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.54% for VWID.

They also come from different issuers: Virtus and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for VWID and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWID и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор