PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWID с FVD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

VWID и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWID и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWID и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		5.32%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%.

VWID

1 день
0.92%
1 месяц
-2.53%
С начала года
5.32%
6 месяцев
13.60%
1 год
34.15%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Сравнение комиссий VWID и FVD

VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF

Доходность на риск

VWID vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.66

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.02

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

0.89

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

3.53

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.66

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между VWID и FVD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и FVD

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FVD в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.66%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VWID и FVD

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIDFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-51.00%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.29%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-16.41%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.37%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.45%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.33%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и FVD

Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что VWID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIDFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.13%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.46%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

12.53%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

12.76%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.43%

+1.11%