PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWID с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

VWID и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWID и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWID и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		5.32%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.

VWID

1 день
0.92%
1 месяц
-2.53%
С начала года
5.32%
6 месяцев
13.60%
1 год
34.15%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий VWID и DWX

VWID берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

VWID vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.96

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.58

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.90

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

10.97

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.96

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.12

+0.51

Корреляция

Корреляция между VWID и DWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и DWX

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.66%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок VWID и DWX

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIDDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-66.86%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.59%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-26.96%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.51%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-14.23%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.27%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и DWX

Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VWID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIDDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.07%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.13%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

12.53%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

12.13%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.21%

+1.33%