PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с VIDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWICX с VIDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) and VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past year, VWICX returned 34.51% vs 3.93% for VIDGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWICX charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for VIDGX.

Доходность

Сравнение доходности VWICX и VIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у VIDGX с доходностью 1.62%.

VWICX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.54%
С начала года
14.24%
6 месяцев
16.63%
1 год
34.51%
3 года*
22.97%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

VIDGX

1 день
-0.58%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.05%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWICX и VIDGX

2026 (YTD)202520242023
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		14.24%38.41%8.62%11.71%
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.62%18.76%-1.06%5.99%

Correlation

The correlation between VWICX and VIDGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between VWICX and VIDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWICX и VIDGX

Секторы
VWICX
VIDGX

Финансовые услуги

24.1%
18.4%

Технологии

16.0%
9.5%

Промышленность

11.6%
23.4%

Здравоохранение

8.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.4%

Сырьевые материалы

7.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
13.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.2%

Энергетика

5.2%
1.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.0%

Недвижимость

2.2%

-

Финансовые услуги

VWICX
24.1%
VIDGX
18.4%

Технологии

VWICX
16.0%
VIDGX
9.5%

Промышленность

VWICX
11.6%
VIDGX
23.4%

Здравоохранение

VWICX
8.7%
VIDGX
16.4%

Потребительский циклический сектор

VWICX
8.6%
VIDGX
5.4%

Сырьевые материалы

VWICX
7.7%
VIDGX
9.0%

Потребительский защитный сектор

VWICX
6.2%
VIDGX
13.4%

Коммуникационные услуги

VWICX
5.8%
VIDGX
2.2%

Энергетика

VWICX
5.2%
VIDGX
1.4%

Коммунальные услуги

VWICX
4.0%
VIDGX
1.0%

Недвижимость

VWICX
2.2%
VIDGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Vanguard International Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TOVIDGX с VWAHX

Доходность на риск

VWICX vs. VIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c VIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXVIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.34

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.56

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.37

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

1.13

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. VIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VIDGX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и VIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXVIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.34

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок VWICX и VIDGX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки VIDGX в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и VIDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWICXVIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-14.09%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.25%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-5.77%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-3.43%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.05%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и VIDGX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWICXVIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.87%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.33%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

13.40%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

12.93%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

12.93%

+4.99%

Сравнение комиссий VWICX и VIDGX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VIDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и VIDGX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VIDGX в 1.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.71%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.79%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%

Часто задаваемые вопросы

VWICX and VIDGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWICX has higher volatility (4.79%) compared to VIDGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, VWICX dropped -34.37% vs VIDGX's -14.09%.

VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWICX и VIDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор