PortfoliosLab logo
Сравнение VWICX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWICX и PRBLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWICX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.97%
25.39%
VWICX
PRBLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWICX:

0.73

PRBLX:

-0.03

Коэф-т Сортино

VWICX:

1.09

PRBLX:

0.09

Коэф-т Омега

VWICX:

1.15

PRBLX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VWICX:

0.90

PRBLX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VWICX:

2.97

PRBLX:

-0.08

Индекс Язвы

VWICX:

4.04%

PRBLX:

8.01%

Дневная вол-ть

VWICX:

16.52%

PRBLX:

19.66%

Макс. просадка

VWICX:

-34.37%

PRBLX:

-45.76%

Текущая просадка

VWICX:

-1.69%

PRBLX:

-15.48%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -3.43%.


VWICX

С начала года

9.09%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.26%

1 год

11.38%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

PRBLX

С начала года

-3.43%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-1.53%

5 лет

6.67%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWICX и PRBLX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.


График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRBLX: 0.82%
График комиссии VWICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWICX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWICX и PRBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWICX
Ранг риск-скорректированной доходности VWICX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWICX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWICX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWICX: 0.73
PRBLX: -0.03
Коэффициент Сортино VWICX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWICX: 1.09
PRBLX: 0.09
Коэффициент Омега VWICX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWICX: 1.15
PRBLX: 1.01
Коэффициент Кальмара VWICX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWICX: 0.90
PRBLX: -0.03
Коэффициент Мартина VWICX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWICX: 2.97
PRBLX: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.03
VWICX
PRBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и PRBLX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PRBLX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares
1.86%2.03%2.11%2.00%2.73%1.80%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
0.33%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и PRBLX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.69%
-15.48%
VWICX
PRBLX

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и PRBLX

Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) составляет 10.62%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что VWICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
12.75%
VWICX
PRBLX