PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWETX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWETX с JSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VWETX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWETX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-1.25%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, VWETX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VWETX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.83% против 3.33% соответственно.

VWETX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.59%
3 года*
2.04%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.83%

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VWETX:
VWETX с PTTRXVWETX с BLVVWETX с VBTLXVWETX с HYDVWETX с BNDVWETX с MWTIXVWETX с VIGAX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с DHEAXJSOSX с USFRJSOSX с USDX

Сравнение комиссий VWETX и JSOSX

VWETX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWETX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWETX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWETXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

5.17

-4.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

10.21

-9.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

3.93

-2.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

13.42

-12.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

90.13

-88.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWETX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWETX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWETX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWETXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

5.17

-4.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

4.01

-4.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

2.59

-2.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.98

-1.50

Корреляция

Корреляция между VWETX и JSOSX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWETX и JSOSX

Дивидендная доходность VWETX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.76%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VWETX и JSOSX

Максимальная просадка VWETX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWETX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWETXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-6.40%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-0.26%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

-0.98%

-33.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-6.19%

-29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-0.17%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-0.47%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.04%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWETX и JSOSX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWETXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.35%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

0.51%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

0.68%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

0.78%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

1.29%

+9.56%