Сравнение VWEHX с VGHY
VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds from Vanguard. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.22% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWEHX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VGHY с доходностью 1.65%.
VWEHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.15%
VGHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWEHX и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 0.79% | 2.07% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.65% | 1.77% |
Correlation
The correlation between VWEHX and VGHY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWEHX vs. VGHY — Ранг доходности на риск
VWEHX
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VWEHX c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWEHX | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и VGHY
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWEHX | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.17% | -2.66% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.15% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -0.43% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWEHX | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.23% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.23% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 4.23% | +1.02% |
Сравнение комиссий VWEHX и VGHY
И VWEHX, и VGHY имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и VGHY
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности VGHY в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.28% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
VWEHX and VGHY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWEHX и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор