PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с FAHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с FAHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и FAHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и FAHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у FAHCX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям FAHCX по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.56% соответственно.

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM
Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с RCTIXFAHCX с FTHRX

Сравнение комиссий VWEAX и FAHCX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FAHCX в 0.74%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWEAX vs. FAHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c FAHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXFAHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.06

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.87

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

3.27

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

14.21

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. FAHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHCX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и FAHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXFAHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.95

+0.27

Корреляция

Корреляция между VWEAX и FAHCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и FAHCX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FAHCX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и FAHCX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки FAHCX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и FAHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEAXFAHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-48.10%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-4.34%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-15.16%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-28.49%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.96%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.64%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.00%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и FAHCX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEAXFAHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.56%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

4.31%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

6.74%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.31%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

7.61%

-2.34%