PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с AVUVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 12.56%/yr for AVUVX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как AVUVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 23.39%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
2.09%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
25.76%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
1.61%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.39%
6 месяцев
20.06%
1 год
39.91%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%4.62%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		23.39%-4.04%16.02%19.27%1.17%50.81%1.52%3.70%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and AVUVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

VWCE.DE vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DEAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.22

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.05

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

5.87

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

18.97

-2.90

VWCE.DE vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и AVUVX

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -49.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-49.44%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.58%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-32.04%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-32.04%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-8.55%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.05%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и AVUVX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.72%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.42%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

17.46%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

22.33%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

28.60%

-12.44%

Сравнение комиссий VWCE.DE и AVUVX

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и AVUVX

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.83%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and AVUVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор