Сравнение VWCE.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
VWCE.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWCE.DE или SXR8.DE.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и SXR8.DE
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 23.14%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 30.34%.
VWCE.DE
23.14%
1.70%
9.72%
28.92%
11.85%
N/A
SXR8.DE
30.34%
3.61%
14.59%
36.50%
16.02%
14.49%
Основные характеристики
| VWCE.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 4.22 |
| Коэф-т Мартина | 16.72 | 18.71 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.48% | 11.98% |
| Макс. просадка | -33.43% | -33.78% |
| Текущая просадка | -1.05% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWCE.DE и SXR8.DE
VWCE.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWCE.DE и SXR8.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWCE.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и SXR8.DE
Ни VWCE.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и SXR8.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.26%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.