Сравнение VWALX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VWALX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWALX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.26% | 5.06% | 4.08% | 8.45% | -11.69% | 3.42% | 5.49% | 9.58% | 1.38% | 7.96% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWALX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWALX имеют среднегодовую доходность 3.08%, а акции MIY немного отстают с 3.02%.
VWALX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 3.08%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWALX и MIY
VWALX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
VWALX vs. MIY — Ранг доходности на риск
VWALX
MIY
Сравнение VWALX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWALX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 3.89 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWALX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.37 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между VWALX и MIY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWALX и MIY
Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 4.14% | 5.04% | 4.47% | 3.59% | 3.44% | 3.04% | 3.40% | 4.03% | 3.85% | 3.77% | 3.86% | 3.75% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок VWALX и MIY
Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWALX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -42.19% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -8.12% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -34.59% | +17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -34.59% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -5.68% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -8.33% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.01% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWALX и MIY
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) составляет 1.29%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VWALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWALX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.80% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 8.73% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 11.37% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 11.43% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 11.83% | -7.21% |