Сравнение VWAHX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWAHX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWAHX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.27% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VWAHX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
VWAHX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.99%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWAHX и USMTX
VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWAHX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
VWAHX
USMTX
Сравнение VWAHX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWAHX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.86 | -3.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 6.92 | -5.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.29 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 6.97 | -6.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 36.30 | -33.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWAHX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.86 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 2.60 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.09 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между VWAHX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAHX и USMTX
Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWAHX и USMTX
Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWAHX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -1.98% | -38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -0.40% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -1.92% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.30% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -0.19% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.08% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAHX и USMTX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWAHX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.22% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.40% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 0.70% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.72% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 0.75% | +3.86% |