PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAHX с SWHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWAHX с SWHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX).

VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. SWHYX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и SWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWAHX и SWHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.27%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%2.46%
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		-0.44%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у SWHYX с доходностью -0.44%.

VWAHX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.98%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.99%

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.09%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с USATXVWAHX с MISHX
Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с SWRSXSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPXSWHYX с SCMB

Сравнение комиссий VWAHX и SWHYX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SWHYX в 0.50%.

SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWAHX vs. SWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAHX c SWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAHXSWHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.64

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.68

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

2.01

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAHX vs. SWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWHYX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и SWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAHXSWHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.18

+0.46

Корреляция

Корреляция между VWAHX и SWHYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и SWHYX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SWHYX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.06%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		3.82%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и SWHYX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки SWHYX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и SWHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWAHXSWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-17.46%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-5.71%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

-17.46%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.56%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-5.25%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и SWHYX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) имеют волатильность 1.29% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWAHXSWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.24%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.73%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

5.60%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.60%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

4.38%

+0.23%