PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWAHX с SWHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWAHX с SWHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) and SWHYX (Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, VWAHX returned 1.56%/yr vs 0.43%/yr for SWHYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VWAHX charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for SWHYX.

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и SWHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SWHYX с доходностью 1.84%.

VWAHX

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.46%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.56%
10 лет*
3.06%

SWHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.70%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWAHX и SWHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.30%4.96%3.98%8.39%-11.76%3.36%2.46%
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		1.84%2.98%1.89%9.24%-12.81%2.49%2.52%

Correlation

The correlation between VWAHX and SWHYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2020 г.

0.86

The correlation between VWAHX and SWHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares

Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с VWAHX:
VWAHX с VTEBVWAHX с VWALXVWAHX с VWEHXVWAHX с VTEAXVWAHX с FTABXVWAHX с VWITXVWAHX с USATX
Часто сравнивают с SWHYX:
SWHYX с SWNTXSWHYX с SWRSXSWHYX с SCMBSWHYX с HYMBSWHYX с VTEAXSWHYX с VWELXSWHYX с SWPPX

Доходность на риск

VWAHX vs. SWHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAHX
Ранг доходности на риск VWAHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWHYX
Ранг доходности на риск SWHYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWAHX c SWHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWAHXSWHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.75

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
4.16

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.67

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.88

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

9.99

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWAHX vs. SWHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWHYX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и SWHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWAHXSWHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.27

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и SWHYX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки SWHYX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и SWHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWAHXSWHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-17.46%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.78%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-7.16%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

-17.46%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.13%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.80%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и SWHYX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund (SWHYX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWAHXSWHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.12%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.13%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

2.91%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

4.63%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.35%

+0.29%

Сравнение комиссий VWAHX и SWHYX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SWHYX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и SWHYX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что сопоставимо с доходностью SWHYX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHYX
Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund		4.05%4.12%3.79%6.48%3.38%2.46%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares		4.05%4.95%4.38%3.53%3.36%2.98%3.31%3.94%3.78%3.68%3.75%3.67%

Часто задаваемые вопросы

VWAHX and SWHYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWAHX has higher volatility (1.26%) compared to SWHYX (1.12%). In terms of maximum drawdown, VWAHX dropped -40.26% vs SWHYX's -17.46%.

SWHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWAHX и SWHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор