PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSGX с VCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSGX и VCGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -5.22%.

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с VGLSX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VGREXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCX

Сравнение комиссий VVSGX и VCGAX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VVSGX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXVCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.79

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.28

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.00

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

4.43

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCGAX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.22

-0.33

Корреляция

Корреляция между VVSGX и VCGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и VCGAX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VCGAX в 7.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и VCGAX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и VCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSGXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-71.37%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-12.22%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-6.87%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-25.40%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.77%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и VCGAX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSGXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.20%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

8.88%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

17.64%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

16.94%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

18.38%

+6.77%