PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSGX с VCGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVSGX (VALIC Company I Small Cap Growth Fund) and VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) are both mutual funds - VVSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by VALIC, while VCGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VVSGX returned 12.39%/yr vs 17.32%/yr for VCGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VVSGX charges 0.88%/yr vs 0.63%/yr for VCGAX.

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью 6.44%.

VVSGX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.09%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.68%
3 года*
12.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCGAX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.21%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.50%
1 год
20.98%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.95%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSGX и VCGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		11.09%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.44%9.41%23.14%23.94%-18.71%10.80%

Correlation

The correlation between VVSGX and VCGAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between VVSGX and VCGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с ETMGXVVSGX с VCULXVVSGX с VCSLX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с VGREXVCGAX с VCBCX

Доходность на риск

VVSGX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXVCGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.83

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.66

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.21

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

9.54

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VCGAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.24

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и VCGAX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и VCGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSGXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-71.37%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-9.55%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-22.35%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.75%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-25.25%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.21%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и VCGAX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSGXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

2.82%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

8.81%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

11.54%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

16.91%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

18.39%

+6.62%

Сравнение комиссий VVSGX и VCGAX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и VCGAX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VCGAX в 6.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.24%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVSGX and VCGAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVSGX has higher volatility (6.32%) compared to VCGAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VVSGX dropped -44.74% vs VCGAX's -71.37%.

VCGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSGX и VCGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор