PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPSX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVPSX с RIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).

VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VVPSX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPSX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		-7.72%8.87%-1.40%19.75%-45.18%45.53%-3.33%35.94%-14.51%11.42%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VVPSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 3.12% против 9.92% соответственно.

VVPSX

1 день
2.48%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-5.08%
1 год
5.36%
3 года*
3.18%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
3.12%

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Small Cap Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с VVPSX:
VVPSX с VOOVVPSX с FSSNXVVPSX с DFISXVVPSX с VVPLXVVPSX с BOSOXVVPSX с HASCXVVPSX с HFCGX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с FSOPXRIVSX с RYRRXRIVSX с PSSMXRIVSX с RCKSX

Сравнение комиссий VVPSX и RIVSX

VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RIVSX в 1.18%.

VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund
RIVSX
River Oak Discovery Fund

Доходность на риск

VVPSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPSX
Ранг доходности на риск VVPSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPSXRIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.24

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.87

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.24

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

8.50

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPSX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPSX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа RIVSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPSX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPSXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.24

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.20

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Корреляция

Корреляция между VVPSX и RIVSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPSX и RIVSX

Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		2.58%2.38%1.17%0.35%14.10%22.85%0.09%4.60%18.92%6.38%0.32%0.00%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок VVPSX и RIVSX

Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и RIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVPSXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-60.61%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-12.41%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.43%

-25.75%

-29.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.43%

-41.45%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.17%

-6.56%

-34.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-10.57%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.27%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPSX и RIVSX

Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеют волатильность 6.07% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVPSXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.82%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

22.52%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

20.37%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

21.88%

+1.74%