PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVPLX с WBREOX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, VVPLX returned -1.72% vs 21.60% for WBREOX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVPLX charges 1.06%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 9.96%.

VVPLX

1 день
2.73%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.46%
1 год
-1.72%
3 года*
11.34%
5 лет*
1.41%
10 лет*
9.48%

WBREOX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
9.96%
С начала года
9.96%
1 год
21.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVPLX и WBREOX

2026 (YTD)2025
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-3.46%8.06%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		9.96%16.64%

Correlation

The correlation between VVPLX and WBREOX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.52

The correlation between VVPLX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с GQEIXVVPLX с VPMAXVVPLX с FLCPXVVPLX с DHAMXVVPLX с FNSTXVVPLX с FEQHX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с VFIAXWBREOX с MWMIX

Доходность на риск

VVPLX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVPLXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.94

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.75

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.81

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

12.09

-12.32

VVPLX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и WBREOX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVPLXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-19.07%

-28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-8.89%

-11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.56%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-2.57%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

1.97%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и WBREOX

Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVPLXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.85%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

9.88%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.89%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

18.54%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.54%

+3.60%

Сравнение комиссий VVPLX и WBREOX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и WBREOX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.06%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVPLX and WBREOX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVPLX has higher volatility (7.15%) compared to WBREOX (4.85%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVPLX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор