Сравнение VVPLX с TANDX
VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VVPLX returned 1.41%/yr vs 1.61%/yr for TANDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVPLX charges 1.06%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -11.33%.
VVPLX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.46%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.48%
TANDX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- -11.33%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -13.85%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVPLX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -3.46% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 22.80% |
TANDX Castle Tandem Fund | -11.33% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between VVPLX and TANDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VVPLX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVPLX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
VVPLX
TANDX
Сравнение VVPLX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVPLX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.78 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.85 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.75 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и TANDX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVPLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -93.98% | +46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -16.90% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -93.98% | +73.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -93.98% | +46.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -93.80% | +86.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -21.05% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 8.13% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и TANDX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVPLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.92% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 7.88% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 9.75% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 596.04% | -573.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 493.82% | -471.68% |
Сравнение комиссий VVPLX и TANDX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и TANDX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности TANDX в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 6.96% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.06% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VVPLX and TANDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVPLX has higher volatility (7.15%) compared to TANDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs TANDX's -93.98%.
VVPLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVPLX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор