Сравнение VVPLX с TANDX
VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VVPLX returned 1.85%/yr vs 1.65%/yr for TANDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVPLX charges 1.06%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -12.78%.
VVPLX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 9.00%
TANDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -12.78%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- -15.24%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVPLX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -4.68% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 25.87% |
TANDX Castle Tandem Fund | -12.78% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between VVPLX and TANDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VVPLX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVPLX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
VVPLX
TANDX
Сравнение VVPLX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPLX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.92 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -2.18 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -1.64 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.01 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и TANDX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVPLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -93.96% | +46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -16.62% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -93.96% | +73.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -93.96% | +46.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -93.90% | +85.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -20.33% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 7.00% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и TANDX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVPLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 2.83% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 7.28% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 9.34% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 595.57% | -572.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 496.27% | -474.04% |
Сравнение комиссий VVPLX и TANDX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и TANDX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности TANDX в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 7.08% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.14% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VVPLX and TANDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVPLX has higher volatility (5.94%) compared to TANDX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs TANDX's -93.96%.
VVPLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVPLX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор