PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVPLX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPLX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-13.95%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-7.83%16.74%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVPLX имеют среднегодовую доходность 7.96%, а акции SGOIX немного впереди с 8.31%.

VVPLX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-5.61%
3 года*
10.57%
5 лет*
1.08%
10 лет*
7.96%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с FLCPXVVPLX с FNSTXVVPLX с FSKAXVVPLX с POGSXVVPLX с VSTSXVVPLX с DHAMX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VVPLX и SGOIX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

VVPLX
Vulcan Value Partners Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

VVPLX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPLXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.21

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

2.80

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.59

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

10.79

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPLX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPLXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.21

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между VVPLX и SGOIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и SGOIX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.80%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и SGOIX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVPLXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-35.54%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-11.35%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-21.39%

-26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

-24.79%

-23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-8.91%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.57%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

2.72%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и SGOIX

Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) составляет 5.62%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVPLXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.40%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

9.85%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

13.64%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

11.77%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

11.37%

+10.78%