Сравнение VVPLX с RCKSX
VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VVPLX returned 9.48%/yr vs 11.45%/yr for RCKSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VVPLX charges 1.06%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и RCKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям RCKSX по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.45% соответственно.
VVPLX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.46%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 9.48%
RCKSX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам VVPLX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -3.46% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 16.74% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 17.86% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Correlation
The correlation between VVPLX and RCKSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2009 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between VVPLX and RCKSX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVPLX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
VVPLX
RCKSX
Сравнение VVPLX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVPLX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 5.10 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 14.10 | -14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и RCKSX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и RCKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVPLX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -57.88% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -4.14% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.22% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -22.54% | -25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -33.10% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | 0.00% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -9.47% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 1.50% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и RCKSX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVPLX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 2.75% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 7.98% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 11.57% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 15.62% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 17.42% | +4.72% |
Сравнение комиссий VVPLX и RCKSX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и RCKSX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности RCKSX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.31% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.06% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVPLX and RCKSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVPLX has higher volatility (7.15%) compared to RCKSX (2.75%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs RCKSX's -57.88%.
RCKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVPLX и RCKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор