Сравнение VVPLX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPLX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -15.88% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 16.74% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPLX показывает доходность -15.88%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 13.23% соответственно.
VVPLX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -15.88%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 7.72%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPLX и FSKAX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
VVPLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
VVPLX
FSKAX
Сравнение VVPLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPLX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.83 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.29 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.04 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.05 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.83 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VVPLX и FSKAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и FSKAX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.96% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и FSKAX
Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | -35.01% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -12.42% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -25.39% | -22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -35.01% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -8.92% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.05% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 2.57% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и FSKAX
Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.42% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 9.40% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 18.50% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.38% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 18.42% | +3.71% |