PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPLX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVPLX с FSKAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VVPLX returned 9.48%/yr vs 14.94%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VVPLX charges 1.06%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности VVPLX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVPLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции VVPLX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.94% соответственно.

VVPLX

1 день
2.73%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.46%
1 год
-1.72%
3 года*
11.34%
5 лет*
1.41%
10 лет*
9.48%

FSKAX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
10.82%
С начала года
10.82%
1 год
22.14%
3 года*
20.36%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVPLX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-3.46%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-7.83%16.74%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		10.82%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between VVPLX and FSKAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VVPLX and FSKAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с VVPSXVVPLX с GQEIXVVPLX с VPMAXVVPLX с FLCPXVVPLX с DHAMXVVPLX с FNSTXVVPLX с FEQHX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

VVPLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVPLXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.77

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.44

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.57

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

11.25

-11.48

VVPLX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPLX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPLX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVPLX и FSKAX

Максимальная просадка VVPLX за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPLX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVPLXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.95%

-35.01%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.19%

-8.92%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-19.43%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.95%

-25.39%

-22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.95%

-35.01%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.12%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.01%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

2.03%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPLX и FSKAX

Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что VVPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVPLXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.09%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

10.20%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.92%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

17.52%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.44%

+3.70%

Сравнение комиссий VVPLX и FSKAX

VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPLX и FSKAX

Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FSKAX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.94%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.06%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVPLX and FSKAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVPLX has higher volatility (7.15%) compared to FSKAX (5.09%). In terms of maximum drawdown, VVPLX dropped -47.95% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVPLX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор