Сравнение VVPLX с AFNIX
VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVPLX charges 1.06%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности VVPLX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VVPLX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 9.00%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVPLX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | -4.68% | 7.48% | 17.50% | 41.77% | -38.08% | 21.61% | 11.60% | 44.43% | -7.83% | 16.74% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between VVPLX and AFNIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between VVPLX and AFNIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVPLX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
VVPLX
AFNIX
Сравнение VVPLX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPLX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPLX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VVPLX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVPLX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPLX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVPLX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | — | — |
Сравнение комиссий VVPLX и AFNIX
VVPLX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPLX и AFNIX
Дивидендная доходность VVPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
VVPLX Vulcan Value Partners Fund | 6.14% | 5.85% | 0.19% | 0.05% | 5.95% | 11.33% | 3.54% | 4.37% | 8.90% | 1.69% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVPLX and AFNIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VVPLX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор