PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOIX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOIX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

VVOIX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 мар. 2005 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOIX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOIX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		6.06%20.54%30.36%15.40%1.68%35.87%5.73%30.20%-19.74%17.36%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVOIX показывает доходность 6.06%, а UMCVX немного выше – 6.17%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции UMCVX по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.12% соответственно.

VVOIX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
6.06%
6 месяцев
11.62%
1 год
34.38%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.00%
10 лет*
14.91%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с VVOIX:
VVOIX с MXMVXVVOIX с ARTQXVVOIX с FLPKXVVOIX с HMVYXVVOIX с TIMVXVVOIX с DFVEXVVOIX с ACLAX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий VVOIX и UMCVX

VVOIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y

Доходность на риск

VVOIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOIX
Ранг доходности на риск VVOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOIXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.09

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.32

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.88

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOIX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOIX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOIXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между VVOIX и UMCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOIX и UMCVX

Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y		9.99%10.59%7.94%2.26%10.02%9.16%0.49%1.94%15.42%5.12%1.10%16.04%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок VVOIX и UMCVX

Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOIXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-59.30%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-15.59%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-25.10%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.52%

-45.77%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-7.09%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-10.11%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.67%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOIX и UMCVX

Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеют волатильность 7.22% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOIXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.58%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

14.67%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

23.60%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

27.16%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

25.10%

-0.91%