PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVOAX с CIMDX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -5.18%.

VVOAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.80%
С начала года
7.05%
6 месяцев
11.82%
1 год
54.07%
3 года*
25.58%
5 лет*
16.94%
10 лет*
14.94%

CIMDX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-4.21%
1 год
9.47%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVOAX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		7.05%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%12.94%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-5.18%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Корреляция

Корреляция между VVOAX и CIMDX составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий VVOAX и CIMDX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с BAVVOAX с SCHDVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAX

Доходность на риск

VVOAX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.11

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.30

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.27

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

0.82

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.11

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и CIMDX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-31.86%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.30%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-21.26%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.75%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-5.88%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.69%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и CIMDX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Clarkston Founders Fund (CIMDX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.38%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

11.49%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

18.75%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

15.81%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

17.51%

+6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и CIMDX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности CIMDX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.74%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.42%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%