PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с CMGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с CMGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO).

VVO.TO и CMGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и CMGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и CMGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%8.59%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-0.22%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у CMGG.TO с доходностью -0.22%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

CMGG.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-1.50%
1 год
28.64%
3 года*
28.97%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

CI Munro Global Growth Equity Fund

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNY

Сравнение комиссий VVO.TO и CMGG.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOCMGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.47

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.04

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.90

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

7.67

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. CMGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CMGG.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и CMGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOCMGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.47

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и CMGG.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и CMGG.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и CMGG.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и CMGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOCMGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-29.00%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-10.15%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-29.00%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.45%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-9.17%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.83%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и CMGG.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOCMGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.94%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

12.22%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

19.58%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

18.13%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

18.41%

-6.26%