PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VVL.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVL.TO с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VVL.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. VVL.TO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, VVL.TO returned 12.35%/yr vs 13.40%/yr for SCHD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VVL.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VVL.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VVL.TO показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции VVL.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 12.35% против 13.40% соответственно.

VVL.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
11.88%
С начала года
18.25%
1 год
32.90%
3 года*
20.95%
5 лет*
15.29%
10 лет*
12.35%

SCHD

1 день
2.06%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
16.96%
С начала года
25.50%
1 год
30.17%
3 года*
17.09%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVL.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		18.25%18.01%15.01%16.57%0.50%29.77%-3.29%13.44%-9.39%12.34%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		25.50%-0.42%21.11%2.06%2.87%29.81%12.30%22.05%2.38%12.66%

Correlation

The correlation between VVL.TO and SCHD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2016 г.

0.62

The correlation between VVL.TO and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VVL.TO и SCHD

Секторы
VVL.TO
SCHD

Финансовые услуги

25.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

14.8%
6.7%

Здравоохранение

10.8%
18.4%

Технологии

10.5%
19.4%

Промышленность

9.8%
7.4%

Энергетика

9.4%
14.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
18.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.0%

Сырьевые материалы

6.0%
1.2%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

VVL.TO
25.3%
SCHD
9.1%

Потребительский циклический сектор

VVL.TO
14.8%
SCHD
6.7%

Здравоохранение

VVL.TO
10.8%
SCHD
18.4%

Технологии

VVL.TO
10.5%
SCHD
19.4%

Промышленность

VVL.TO
9.8%
SCHD
7.4%

Энергетика

VVL.TO
9.4%
SCHD
14.6%

Потребительский защитный сектор

VVL.TO
6.5%
SCHD
18.5%

Коммуникационные услуги

VVL.TO
6.1%
SCHD
6.0%

Сырьевые материалы

VVL.TO
6.0%
SCHD
1.2%

Недвижимость

VVL.TO
0.9%
SCHD

-

Коммунальные услуги

VVL.TO
0.0%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с VGG.TOVVL.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VVL.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVL.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVL.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.55

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.93

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

7.31

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

18.88

-4.13

VVL.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVL.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVL.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVL.TO и SCHD

Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVL.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.88%

-27.31%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-4.14%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-15.24%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.07%

-15.24%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-27.31%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.03%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VVL.TO и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 3.17%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVL.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.18%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.95%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

11.89%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

15.56%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.82%

+0.95%

Сравнение комиссий VVL.TO и SCHD

VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVL.TO и SCHD

Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.60%1.89%2.19%2.69%2.57%1.50%1.70%2.65%2.15%1.35%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVL.TO and SCHD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for VVL.TO.

VVL.TO is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for VVL.TO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор