Сравнение VVL.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VVL.TO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VVL.TO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVL.TO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 4.22% | 21.53% | 14.96% | 16.51% | 0.45% | 29.74% | -3.32% | 13.38% | -9.42% | 12.32% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 13.59% | -0.44% | 21.25% | 2.24% | 3.64% | 28.70% | 13.08% | 21.03% | 2.45% | 13.15% |
Разные валюты инструментов
VVL.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVL.TO показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%.
VVL.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVL.TO и SCHD
VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
VVL.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VVL.TO
SCHD
Сравнение VVL.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVL.TO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.72 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.06 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.78 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 1.81 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVL.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.72 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VVL.TO и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVL.TO и SCHD
Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.81% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VVL.TO и SCHD
Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVL.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -33.37% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.74% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -16.85% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -3.43% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.34% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVL.TO и SCHD
Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVL.TO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.68% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.35% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 15.70% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 12.64% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.17% | +3.68% |