PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVL.TO с ZID.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVL.TO с ZID.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO).

VVL.TO и ZID.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. ZID.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI India ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VVL.TO и ZID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVL.TO и ZID.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		3.80%21.53%14.96%16.51%0.45%29.74%-3.32%13.38%-9.42%12.32%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-18.10%-0.67%19.13%11.89%-4.71%25.55%15.79%7.37%8.20%34.21%

Доходность по периодам

С начала года, VVL.TO показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у ZID.TO с доходностью -18.10%.

VVL.TO

1 день
2.04%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.80%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.81%
3 года*
18.53%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

ZID.TO

1 день
2.16%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-18.10%
6 месяцев
-15.40%
1 год
-16.03%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TOVVL.TO с VUG
Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VFV.TOZID.TO с NFTYZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THDZID.TO с ^NIFTY500

Сравнение комиссий VVL.TO и ZID.TO

VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZID.TO в 0.67%.

ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Доходность на риск

VVL.TO vs. ZID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVL.TO c ZID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVL.TOZID.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.94

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

-1.31

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.85

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.64

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

-1.99

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVL.TO vs. ZID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVL.TO на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ZID.TO равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVL.TO и ZID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVL.TOZID.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.94

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.22

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.27

Корреляция

Корреляция между VVL.TO и ZID.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVL.TO и ZID.TO

Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ZID.TO в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.82%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%0.00%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.84%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VVL.TO и ZID.TO

Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке ZID.TO в -45.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и ZID.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVL.TOZID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-45.18%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-24.35%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-27.08%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-25.50%

+20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-11.19%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

7.82%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VVL.TO и ZID.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 5.32%, в то время как у BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVL.TOZID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.38%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.46%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

17.12%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.91%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.78%

-0.93%