PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVIAX с VMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VVIAX is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, VVIAX returned 26.79% vs 29.67% for VMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 13.67%.

VVIAX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.06%
1 год
26.79%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.46%

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVIAX и VMAX

2026 (YTD)202520242023
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.21%15.27%16.00%5.03%
VMAX
Hartford US Value ETF		13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between VVIAX and VMAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between VVIAX and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VVIAX и VMAX

Секторы
VVIAX
VMAX

Финансовые услуги

22.3%
33.3%

Здравоохранение

14.5%
11.0%

Промышленность

14.0%
5.6%

Технологии

13.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.9%

Энергетика

8.1%
12.3%

Коммунальные услуги

5.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.7%

Сырьевые материалы

3.1%
2.8%

Недвижимость

2.8%
4.3%

Финансовые услуги

VVIAX
22.3%
VMAX
33.3%

Здравоохранение

VVIAX
14.5%
VMAX
11.0%

Промышленность

VVIAX
14.0%
VMAX
5.6%

Технологии

VVIAX
13.4%
VMAX
10.8%

Потребительский защитный сектор

VVIAX
9.4%
VMAX
3.9%

Энергетика

VVIAX
8.1%
VMAX
12.3%

Коммунальные услуги

VVIAX
5.2%
VMAX
5.7%

Потребительский циклический сектор

VVIAX
4.0%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

VVIAX
3.3%
VMAX
6.7%

Сырьевые материалы

VVIAX
3.1%
VMAX
2.8%

Недвижимость

VVIAX
2.8%
VMAX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VBVMAX с VTI

Доходность на риск

VVIAX vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.43

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.31

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.05

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

21.27

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.41

-0.99

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VMAX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVIAXVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-19.05%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-4.93%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-2.56%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.40%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VMAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 2.57%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVIAXVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.78%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.78%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

12.26%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.45%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.45%

+1.29%

Сравнение комиссий VVIAX и VMAX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VMAX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VMAX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMAX
Hartford US Value ETF		1.88%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VVIAX and VMAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.78%) compared to VVIAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs VMAX's -19.05%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVIAX и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор