Сравнение VVIAX с USISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и USAA Income Stock Fund (USISX).
VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VVIAX и USISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVIAX и USISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
USISX USAA Income Stock Fund | 4.24% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у USISX с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции USISX по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.54% соответственно.
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
USISX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVIAX и USISX
VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USISX в 0.70%.
Доходность на риск
VVIAX vs. USISX — Ранг доходности на риск
VVIAX
USISX
Сравнение VVIAX c USISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и USAA Income Stock Fund (USISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVIAX | USISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.53 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.86 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVIAX | USISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VVIAX и USISX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVIAX и USISX
Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности USISX в 9.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
USISX USAA Income Stock Fund | 9.67% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
Просадки
Сравнение просадок VVIAX и USISX
Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке USISX в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и USISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVIAX | USISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -58.46% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.59% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -24.19% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -36.00% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.94% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -7.84% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVIAX и USISX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с USAA Income Stock Fund (USISX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVIAX | USISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.18% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 7.73% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 15.06% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.96% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.04% | -1.30% |