Сравнение VVIAX с MVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).
VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VVIAX и MVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVIAX и MVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у MVALX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVIAX имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции MVALX немного впереди с 12.18%.
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVIAX и MVALX
VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.
Доходность на риск
VVIAX vs. MVALX — Ранг доходности на риск
VVIAX
MVALX
Сравнение VVIAX c MVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVIAX | MVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.78 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 5.93 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVIAX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VVIAX и MVALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVIAX и MVALX
Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MVALX в 12.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
Просадки
Сравнение просадок VVIAX и MVALX
Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и MVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVIAX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -50.65% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -14.19% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -24.80% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -42.06% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -8.46% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -7.15% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.14% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVIAX и MVALX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.80%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVIAX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.47% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 14.41% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 25.13% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 20.58% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 21.33% | -4.59% |