PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с VUKE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с VUKE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE).

VV и VUKE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г.. VUKE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VV и VUKE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VV и VUKE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-4.11%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%4.89%
VUKE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		3.91%36.04%7.48%13.13%-6.55%15.06%-7.48%22.92%-14.58%6.42%
Разные валюты инструментов

VV торгуется в USD, в то время как VUKE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у VUKE.DE с доходностью 3.91%.

VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%

VUKE.DE

1 день
2.22%
1 месяц
-0.91%
С начала года
3.91%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.94%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD
Часто сравнивают с VUKE.DE:
VUKE.DE с CUKX.LVUKE.DE с IEFM.LVUKE.DE с VOOVUKE.DE с CEMQ.DEVUKE.DE с CEMR.DEVUKE.DE с EQAC.MIVUKE.DE с VUSA.L

Сравнение комиссий VV и VUKE.DE

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUKE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUKE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

VV vs. VUKE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VUKE.DE
Ранг доходности на риск VUKE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKE.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKE.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c VUKE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVUKE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.62

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.06

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.24

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

10.25

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. VUKE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VUKE.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VUKE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVUKE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между VV и VUKE.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VUKE.DE

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VUKE.DE в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
VUKE.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		3.04%3.18%3.70%3.84%4.08%3.81%2.95%4.49%4.74%0.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VV и VUKE.DE

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VUKE.DE в -42.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VUKE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VVVUKE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-40.16%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.51%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-16.78%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-3.87%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-5.53%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.39%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VUKE.DE

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVVUKE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.83%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.88%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.22%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.59%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.63%

-0.45%