Сравнение VUKE.DE с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUKE.DE и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKE.DE или VUSA.L.
Основные характеристики
| VUKE.DE | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | 24.57% |
| Дох-ть за 1 год | 13.41% | 31.34% |
| Дох-ть за 3 года | 5.73% | 11.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 15.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 7.49 | 19.41 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 10.69% | 11.09% |
| Макс. просадка | -40.16% | -25.47% |
| Текущая просадка | -3.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUKE.DE и VUSA.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и VUSA.L
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 24.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKE.DE и VUSA.L
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKE.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и VUSA.L
VUKE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и VUSA.L
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и VUSA.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 3.55% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.