Сравнение VUKE.DE с CEMQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE).
VUKE.DE и CEMQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. CEMQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKE.DE или CEMQ.DE.
Основные характеристики
| VUKE.DE | CEMQ.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.99% | 4.52% |
| Дох-ть за 1 год | 15.11% | 13.30% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 7.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 8.30 | 5.94 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 10.67% | 10.28% |
| Макс. просадка | -40.16% | -33.74% |
| Текущая просадка | -2.64% | -5.70% |
Корреляция
Корреляция между VUKE.DE и CEMQ.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и CEMQ.DE
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у CEMQ.DE с доходностью 4.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKE.DE и CEMQ.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKE.DE c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и CEMQ.DE
Ни VUKE.DE, ни CEMQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% |
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и CEMQ.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что больше максимальной просадки CEMQ.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и CEMQ.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и CEMQ.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) составляет 3.22%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.