PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUTA.L с TSY3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VUTA.L и TSY3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.90%.


VUTA.L

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
-0.05%
1 год
3.01%
3 года*
1.88%
5 лет*
-0.19%
10 лет*

TSY3.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.49%
С начала года
0.90%
1 год
2.97%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.37%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUTA.L и TSY3.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
-0.05%-1.12%2.51%-1.91%-1.88%-1.09%3.97%-19.38%
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
0.90%-2.01%5.77%-1.64%7.59%0.49%-0.43%1.12%

Correlation

The correlation between VUTA.L and TSY3.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between VUTA.L and TSY3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VUTA.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUTA.L
Ранг доходности на риск VUTA.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUTA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUTA.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUTA.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUTA.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUTA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

TSY3.L
Ранг доходности на риск TSY3.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSY3.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSY3.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSY3.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSY3.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSY3.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUTA.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VUTA.LTSY3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.66

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

1.66

-0.34

VUTA.L vs. TSY3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUTA.L на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSY3.L равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUTA.L и TSY3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUTA.L и TSY3.L

Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и TSY3.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VUTA.LTSY3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-41.41%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-4.48%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-8.93%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-16.38%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-8.67%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-19.38%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.79%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VUTA.L и TSY3.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VUTA.LTSY3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.23%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

4.51%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

6.08%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

8.05%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

8.53%

+8.71%

Сравнение комиссий VUTA.L и TSY3.L

И VUTA.L, и TSY3.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUTA.L и TSY3.L

VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSY3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF
3.91%4.25%4.06%3.02%0.61%0.56%1.84%2.14%1.78%1.34%0.87%0.80%
VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VUTA.L and TSY3.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUTA.L and TSY3.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и TSY3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор