Сравнение VUTA.L с TSY3.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned -0.19%/yr vs 2.37%/yr for TSY3.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.90%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам VUTA.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.90% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 1.12% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and TSY3.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between VUTA.L and TSY3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
TSY3.L
Сравнение VUTA.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTA.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.66 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и TSY3.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -41.41% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -4.48% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -8.93% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -16.38% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -8.67% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -19.38% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.79% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и TSY3.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.51% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.08% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 8.05% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 8.53% | +8.71% |
Сравнение комиссий VUTA.L и TSY3.L
И VUTA.L, и TSY3.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и TSY3.L
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and TSY3.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L and TSY3.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор