Сравнение VUTA.L с IBTL.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.70%/yr vs -5.07%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 3.31%.
VUTA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
IBTL.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам VUTA.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.37% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 3.31% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 12.17% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and IBTL.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between VUTA.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
IBTL.L
Сравнение VUTA.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTA.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 2.18 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и IBTL.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -48.85% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -8.26% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -17.10% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -39.34% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -43.08% | +25.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -22.76% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.95% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.69%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.87% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 6.75% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 9.64% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.42% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.86% | +1.45% |
Сравнение комиссий VUTA.L и IBTL.L
VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и IBTL.L
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and IBTL.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор