Сравнение VUSXX с VOO
VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VUSXX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, VUSXX returned 1.56%/yr vs 13.98%/yr for VOO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VUSXX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VUSXX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSXX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
VUSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам VUSXX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 1.51% | 4.25% | 1.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 14.72% |
Correlation
The correlation between VUSXX and VOO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSXX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VUSXX
VOO
Сравнение VUSXX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSXX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.03 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSXX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 2.44 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 0.84 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.89 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок VUSXX и VOO
Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSXX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -33.99% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.90% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -18.69% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.52% | +24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.91% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSXX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VUSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSXX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 2.78% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 8.90% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 11.80% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 16.81% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 18.00% | -17.25% |
Сравнение комиссий VUSXX и VOO
VUSXX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSXX и VOO
Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.89% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSXX and VOO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.78%) compared to VUSXX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VUSXX dropped 0.00% vs VOO's -33.99%.
VUSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSXX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор