Сравнение VUSXX с GLD

С начала года, VUSXX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции VUSXX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.73% против 8.94% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VUSXX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUSXX на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSXX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) составляет 0.37%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VUSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.