Сравнение VUSV с GCAL
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и GCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у GCAL с доходностью 1.77%.
VUSV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и GCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.21% | 5.62% |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.77% | 0.59% |
Correlation
The correlation between VUSV and GCAL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. GCAL — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAL
Сравнение VUSV c GCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | GCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и GCAL
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки GCAL в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и GCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -4.39% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.13% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.85% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и GCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 2.43% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 3.60% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 3.60% | +8.46% |
Сравнение комиссий VUSV и GCAL
И VUSV, и GCAL имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и GCAL
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GCAL в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.31% | 3.06% | 1.41% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and GCAL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV and GCAL have the same expense ratio: 0.30% per year.
GCAL has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while GCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и GCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор