Сравнение VUSSX с OPGSX
VUSSX (Invesco Quality Income Fund Class R6) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - VUSSX is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Invesco, while OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco. Over the past 5 years, VUSSX returned 0.20%/yr vs 15.28%/yr for OPGSX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VUSSX charges 0.53%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.
Доходность
Сравнение доходности VUSSX и OPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSSX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.41%.
VUSSX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
OPGSX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 37.05%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам VUSSX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSSX Invesco Quality Income Fund Class R6 | 0.32% | 8.61% | 1.38% | 4.81% | -12.14% | -1.37% | 5.79% | 6.37% | 0.26% | 1.61% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.41% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 1.25% |
Correlation
The correlation between VUSSX and OPGSX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSSX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
VUSSX
OPGSX
Сравнение VUSSX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSSX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.07 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 5.29 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSSX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VUSSX и OPGSX
Максимальная просадка VUSSX за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSSX и OPGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSSX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -80.04% | +61.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -29.01% | +25.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -29.01% | +21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | -47.09% | +29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -24.67% | +22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -29.29% | +24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 10.85% | -9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSSX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Quality Income Fund Class R6 (VUSSX) составляет 1.57%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что VUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSSX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 13.46% | -11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 35.95% | -32.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 43.13% | -38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 33.57% | -27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 32.89% | -27.73% |
Сравнение комиссий VUSSX и OPGSX
VUSSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSSX и OPGSX
Дивидендная доходность VUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности OPGSX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.43% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% |
VUSSX Invesco Quality Income Fund Class R6 | 3.84% | 3.69% | 4.30% | 3.20% | 3.37% | 3.49% | 4.00% | 4.09% | 4.27% | 2.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSSX and OPGSX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGSX has higher volatility (13.46%) compared to VUSSX (1.57%). In terms of maximum drawdown, VUSSX dropped -18.43% vs OPGSX's -80.04%.
VUSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSSX и OPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор