Сравнение VUSI с FXN
VUSI (Voya Ultra Short Income ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - VUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Voya, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. VUSI is actively managed, while FXN is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VUSI charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности VUSI и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSI показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 24.83%.
VUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 24.83%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам VUSI и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.03% | 0.66% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 24.83% | 0.18% |
Correlation
The correlation between VUSI and FXN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSI vs. FXN — Ранг доходности на риск
VUSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXN
Сравнение VUSI c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSI | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSI и FXN
Максимальная просадка VUSI за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSI и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSI | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -87.39% | +86.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -11.64% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -37.89% | +37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSI и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSI | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 23.65% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 28.95% | -27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.37% | 34.93% | -33.56% |
Сравнение комиссий VUSI и FXN
VUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSI и FXN
Дивидендная доходность VUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FXN в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 2.23% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSI and FXN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
FXN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.49% for VUSI.
VUSI is categorized as Ultrashort Bond, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Voya and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for VUSI and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для VUSI и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор