Сравнение VUSG с QCLR
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. VUSG is actively managed, while QCLR is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.13%.
VUSG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 4.42% | 3.21% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 1.13% | 1.58% |
Correlation
The correlation between VUSG and QCLR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
VUSG
QCLR
Сравнение VUSG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.67 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VUSG и QCLR
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -21.77% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -1.15% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.19% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и QCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 9.81% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 12.41% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 12.41% | +7.21% |
Сравнение комиссий VUSG и QCLR
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и QCLR
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QCLR в 14.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.72% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and QCLR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 14.72%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.60% for QCLR.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор