Сравнение VUSG с IQM
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 37.46%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 37.46%
- 6 месяцев
- 33.95%
- 1 год
- 65.03%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSG и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 37.46% | 2.96% |
Correlation
The correlation between VUSG and IQM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. IQM — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQM
Сравнение VUSG c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и IQM
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -44.91% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -4.60% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -12.17% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 31.48% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 29.58% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 31.09% | -11.07% |
Сравнение комиссий VUSG и IQM
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и IQM
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and IQM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.
VUSG has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор