Сравнение VUSG с ILCB
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUSG is actively managed, while ILCB is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.69%.
VUSG
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам VUSG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 4.42% | 3.21% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 8.69% | 3.47% |
Correlation
The correlation between VUSG and ILCB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
VUSG
ILCB
Сравнение VUSG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VUSG и ILCB
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -51.53% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -2.85% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.23% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 12.30% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.16% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.17% | +1.45% |
Сравнение комиссий VUSG и ILCB
VUSG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и ILCB
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ILCB в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.99% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VUSG and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for VUSG.
ILCB has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.02% for VUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор