Сравнение VUSG с CCOR
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VUSG charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.23%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- -1.97%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSG и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
CCOR Core Alternative ETF | -3.23% | 0.89% |
Correlation
The correlation between VUSG and CCOR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. CCOR — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCOR
Сравнение VUSG c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и CCOR
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -22.99% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -19.63% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.36% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 7.55% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 11.15% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 10.76% | +9.26% |
Сравнение комиссий VUSG и CCOR
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и CCOR
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CCOR в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.03% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and CCOR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.02% for VUSG.
They also come from different issuers: Vanguard and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор