Сравнение VUSFX с FSRIX
VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) and FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VUSFX returned 2.71%/yr vs 4.41%/yr for FSRIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VUSFX charges 0.10%/yr vs 0.71%/yr for FSRIX.
Доходность
Сравнение доходности VUSFX и FSRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSFX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FSRIX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции VUSFX уступали акциям FSRIX по среднегодовой доходности: 2.71% против 4.41% соответственно.
VUSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.71%
FSRIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам VUSFX и FSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 1.42% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 3.27% | 8.97% | 5.97% | 9.51% | -11.91% | 3.50% | 7.50% | 11.01% | -2.70% | 8.08% |
Correlation
The correlation between VUSFX and FSRIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between VUSFX and FSRIX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSFX vs. FSRIX — Ранг доходности на риск
VUSFX
FSRIX
Сравнение VUSFX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSFX | FSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.69 | 1.61 | +3.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.20 | 3.78 | +14.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.57 | 16.65 | +91.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSFX | FSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69 | 2.85 | +4.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.35 | 0.73 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.00 | 0.99 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 0.55 | +3.45 |
Просадки
Сравнение просадок VUSFX и FSRIX
Максимальная просадка VUSFX за все время составила -1.71%, что меньше максимальной просадки FSRIX в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSFX и FSRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSFX | FSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.71% | -22.98% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -2.70% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -4.00% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.71% | -15.99% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.71% | -15.99% | +14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -4.69% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.61% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSFX и FSRIX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) составляет 0.13%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что VUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSFX | FSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 1.40% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 2.98% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 3.58% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.81% | 4.52% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 4.46% | -3.78% |
Сравнение комиссий VUSFX и FSRIX
VUSFX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSFX и FSRIX
Дивидендная доходность VUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FSRIX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 4.25% | 4.29% | 4.11% | 4.28% | 2.91% | 4.18% | 4.53% | 4.30% | 3.74% | 4.17% | 3.75% | 3.09% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.53% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSFX and FSRIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRIX has higher volatility (1.40%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, VUSFX dropped -1.71% vs FSRIX's -22.98%.
VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSFX и FSRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор