PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с VEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.32%/yr vs 8.32%/yr for VEGI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.20%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции VEGI по среднегодовой доходности: 12.32% против 8.32% соответственно.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between VUSE and VEGI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VUSE and VEGI has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и VEGI

Секторы
VUSE
VEGI

Технологии

33.1%

-

Финансовые услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Промышленность

8.6%
34.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
33.3%

Сырьевые материалы

2.7%
31.7%

Энергетика

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

VUSE
33.1%
VEGI

-

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
VEGI

-

Здравоохранение

VUSE
9.5%
VEGI

-

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
VEGI

-

Промышленность

VUSE
8.6%
VEGI
34.2%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
VEGI
33.3%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
VEGI
31.7%

Энергетика

VUSE
2.6%
VEGI

-

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
VEGI

-

Недвижимость

VUSE
1.0%
VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

VUSE vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.97

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.51

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.92

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

3.68

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VEGI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.97

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VUSE и VEGI

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-37.37%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.49%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-17.71%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-28.86%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-37.37%

-6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.96%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.82%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.90%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и VEGI

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 2.85%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.49%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.82%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

14.77%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.88%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

18.94%

+1.27%

Сравнение комиссий VUSE и VEGI

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и VEGI

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VEGI в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and VEGI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.49%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs VEGI's -37.37%.

On 10-year performance, VUSE leads with 12.32% vs 8.32% for VEGI. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 12.32% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

VEGI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Vident and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.39% for VEGI.

VUSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор