Сравнение VUSE с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
VUSE и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSE имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции RDIV немного отстают с 10.76%.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и RDIV
VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
VUSE vs. RDIV — Ранг доходности на риск
VUSE
RDIV
Сравнение VUSE c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.42 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и RDIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и RDIV
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RDIV в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и RDIV
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -49.97% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.53% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -24.89% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -49.97% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -2.40% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.92% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.30% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и RDIV
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.21% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.75% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 18.27% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.69% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 21.91% | -1.70% |