PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с RDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSE returned 12.32%/yr vs 10.94%/yr for RDIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции RDIV по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.94% соответственно.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between VUSE and RDIV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VUSE and RDIV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUSE и RDIV

Секторы
VUSE
RDIV

Технологии

33.1%
5.1%

Финансовые услуги

14.1%
18.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.5%

Здравоохранение

9.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Промышленность

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%
15.9%

Сырьевые материалы

2.7%
0.5%

Энергетика

2.6%
28.8%

Коммунальные услуги

1.3%
6.4%

Недвижимость

1.0%
8.0%

Технологии

VUSE
33.1%
RDIV
5.1%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
RDIV
18.0%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
RDIV
9.5%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
RDIV
7.8%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
RDIV

-

Промышленность

VUSE
8.6%
RDIV

-

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
RDIV
15.9%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
RDIV
0.5%

Энергетика

VUSE
2.6%
RDIV
28.8%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
RDIV
6.4%

Недвижимость

VUSE
1.0%
RDIV
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY

Доходность на риск

VUSE vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSERDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.25

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.34

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

6.14

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

18.05

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSERDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VUSE и RDIV

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSERDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-49.97%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-4.84%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-17.91%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-24.89%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-49.97%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.63%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.86%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.64%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и RDIV

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSERDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.52%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.62%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

13.25%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.54%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

21.88%

-1.67%

Сравнение комиссий VUSE и RDIV

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и RDIV

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности RDIV в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and RDIV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.52%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, VUSE leads with 12.32% vs 10.94% for RDIV. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUSE has performed better with a 12.32% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Vident and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор