Сравнение VUSE с PPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY).
VUSE и PPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и PPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и PPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -12.53% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у PPTY с доходностью 0.39%.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и PPTY
VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PPTY в 0.49%.
Доходность на риск
VUSE vs. PPTY — Ранг доходности на риск
VUSE
PPTY
Сравнение VUSE c PPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | PPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.07 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.03 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.10 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | -0.35 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.13 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и PPTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и PPTY
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PPTY в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и PPTY
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и PPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -41.69% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.54% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -32.37% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -11.56% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -11.48% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.73% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и PPTY
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с US Diversified Real Estate ETF (PPTY) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.44% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.40% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.62% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.58% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 22.06% | -1.85% |