PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSE с PPTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSE и PPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSE и PPTY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF
-3.96%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-12.53%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
0.39%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у PPTY с доходностью 0.39%.


VUSE

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-4.30%
1 год
12.03%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.90%

PPTY

1 день
0.38%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-1.19%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vident U.S. Equity Strategy ETF

US Diversified Real Estate ETF

Сравнение комиссий VUSE и PPTY

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PPTY в 0.49%.


Доходность на риск

VUSE vs. PPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c PPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSEPPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.07

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.03

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.10

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

-0.35

+4.69

VUSE vs. PPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа PPTY равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и PPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUSEPPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между VUSE и PPTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и PPTY

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности PPTY в 3.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF
0.51%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF
3.03%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSE и PPTY

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и PPTY.


Загрузка...

Показатели просадок


VUSEPPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-41.69%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.54%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-32.37%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-11.56%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-11.48%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.73%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и PPTY

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с US Diversified Real Estate ETF (PPTY) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUSEPPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.44%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.40%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

17.62%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.58%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

22.06%

-1.85%