Сравнение VUSE с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
VUSE и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции VUSE превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 10.90% против 5.80% соответственно.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и FTAG
VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
VUSE vs. FTAG — Ранг доходности на риск
VUSE
FTAG
Сравнение VUSE c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.35 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.98 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.17 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.62 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.35 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.33 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и FTAG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и FTAG
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и FTAG
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -90.89% | +46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.00% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -32.77% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -50.79% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -78.19% | +72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -71.17% | +65.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.68% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и FTAG
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.93% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.75% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.49% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.38% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 19.92% | +0.29% |